VWAP - Indicador de preço médio ponderado por volume para o MetaTrader 5.
2018-02-04; v1.47: atualização de desempenho. 2018-01-15; v1.46: atualização de desempenho. 2018-12-31; v1.45: atualização de desempenho. 2018-12-31; v1.44: atualização de desempenho. 2018-12-31; v1.43: atualização de desempenho. 2018-12-26; v1.42: atualização de desempenho. 2018-12-26; v1.41: Alterações menores para atualização de desempenho. 2018-12-24; v1.40: versão pública inicial.
O VWAP é um cálculo intra-dia usado principalmente por algoritmos e comerciantes institucionais para avaliar onde um estoque é comercializado em relação à sua média ponderada em volume para o dia. Os comerciantes do dia também usam o VWAP para avaliar a direção do mercado e filtrar sinais comerciais. Antes de usar o VWAP, entenda como é calculado, como interpretá-lo e usá-lo, bem como as desvantagens do indicador (traderhq / trading-strategies / understanding-volume-weight-average-price /).
Eu adicionei seis linhas a esse indicador. O principal é o VWAP Daily, que é o cálculo baseado nos valores intra-dia. Todas as outras cinco linhas você pode definir o período do cálculo, portanto, pode ser menor ou maior do que o período intra-dia.
Todas as seis linhas são independentes. Por padrão, apenas o intra-dia está ativado, mas você pode habilitar os outros no painel de propriedades.
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Day Traders: você precisa entender o VWAP.
Capital da Libélula | 10 de outubro de 2018 11:40 AM ET.
Pergunte a um analista ou técnico quantitativo qual é o VWAP e eles vão voltar a responder: "Preço médio ponderado por volume". É verdadeiramente tão simples como tomar todos os negócios e resumir o produto de todas as ações que comercializam ao preço que comercializam e depois dividem-se pelo número total de ações. Muito simples, certo? Então, o VWAP no dia é então uma medida do preço médio ponderado ao longo do dia. Se você colocar um ponto em um gráfico que mostrou onde as 147 milhões de ações do Facebook, (FB), negociadas na quarta-feira, para ter uma idéia de onde haverá uma memória de preços, esse seria um ponto.
Escrito por: Dragonfly Capital.
Últimos Comentários.
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Trendline Trading Com VWAP.
Neste artigo, vamos explorar como combinar o incrivelmente poderoso indicador de preço médio ponderado por volume (VWAP) (apenas recentemente lançado como parte do nosso volume de fluxo de pedidos e suíte Delta) com alguma análise técnica simples para gerar alta ideias comerciais de probabilidade. Para o vídeo tutorial que acompanha, clique aqui.
O indicador VWAP é derivado aplicando o conceito mais conhecido de análise técnica, a média móvel, à teoria do volume. Ele mede o preço médio ponderado por volume.
O VWAP é calculado tomando o valor em Dólar de todos os períodos de negociação e depois dividindo pelo volume total de negociação para o dia atual. A maneira mais fácil de medir o VWAP é usá-lo como uma média móvel simples. Portanto, se o preço estiver acima do VWAP, o preço está subindo, mas se o preço estiver abaixo do VWAP, ele sugere que o preço está caindo. Como mencionamos acima, o VWAP pode indicar onde as tendências estão se desenvolvendo no mercado.
Então, quando combinamos esta ferramenta poderosa com análise técnica simples, como linhas de tendência e suporte e suporte; resistência, podemos gerar rapidamente grandes idéias de negociação.
Uma das formas mais eficazes de empregar este indicador é usá-lo como um filtro para negociar linhas de tendência. Embora a tendência seguinte continue a demonstrar a rentabilidade uma e outra vez, nós, como comerciantes, sabemos que o diabo está nos detalhes e a mecânica real de como entrar com sucesso em uma tendência pode ser um pouco mais complexa na prática do que na teoria.
Uma das formas favoritas para entrar nas tendências técnicas é desenhar linhas de tendência em um gráfico e, em seguida, procurar entrar na direção da tendência, pois os testes de preços da linha de tendência. Embora isso geralmente funcione, não é sem riscos (o óbvio é que a linha de tendência falha) e, portanto, aplicar um filtro para este método de negociação pode realmente melhorar sua taxa de sucesso.
Podemos aplicar o VWAP em áreas onde o preço testa a linha de tendência para confirmar nossa resposta antecipada (continuação da tendência) e fornecer um ponto de entrada claro.
Neste gráfico, podemos ver que temos uma boa tendência de exibição clara em jogo, conforme indicado em nossa linha de tendência ascendente. Nós desenhamos a linha de tendência para o gráfico marcando a baixa e a segunda baixa e, em seguida, temos uma zona de comércio potencial para monitorar, no caminho de um terceiro toque da linha de tendência.
Aproximando a área de comércio então.
Podemos ver que o preço testa a linha de tendência, mas não consegue quebrar mais alto imediatamente. Continuamos a testar a linha de tendência, enquanto o VWAP permanece negativo por isso não há comércio. No entanto, pouco depois de romper a linha de tendência (de uma maneira que pode sugerir que a tendência está prestes a falhar), veremos o preço reverso e a divisão acima, cruzando através do VWAP, que fica verde dando-nos nosso sinal de compra para se juntar à tendência.
Podemos aparecer a nossa parada abaixo do baixo feito, pois o preço quebrou a linha de tendência e, como você pode ver, o preço aumentou significativamente em linha com o VWAP e, dependendo de como você gerenciou o comércio, ele acumulou várias centenas de pips!
Mas o poder do VWAP se estende muito além das lucrativas oportunidades comerciais que ele cria; Também é uma ferramenta fantástica para mantê-lo fora da perda de negociações e sinalização de falsas reações.
No gráfico acima, podemos ver o NZDUSD fazer uma alta, então faz um menor alto dando-nos a nossa linha de tendência, onde antecipamos a venda de um terceiro toque. Podemos ver que o preço faz o terceiro toque e obtemos uma boa reação da linha de tendência, no entanto, o preço não está próximo de VWAP e, em vez disso, reverte e troca mais alto. Agora, se tivéssemos simplesmente negociado o toque da linha de tendência ou mesmo da ação de preço na linha de tendência, teríamos perdido esse comércio, mas o VWAP nos informou que isso não era, de fato, uma venda adequada e didn & # 8217; t Dê-nos um sinal de venda, mantendo-nos fora de um comércio perdedor.
Assim como você pode ver, o VWAP é uma ferramenta incrivelmente poderosa quando combinado com até mesmo a análise técnica mais simples, criando uma grande oportunidade de negociação de alta probabilidade, mas também ajudando você a permanecer fora dos negócios perdidos.
Nós apenas tomamos um olhar muito simples sobre o indicador VWAP aqui e nosso curso Forex Trading é muito maior e discute estratégias avançadas usando o indicador, o indicador também está incluído no preço do curso. Para o vídeo tutorial que acompanha o VWAP, clique aqui.
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RELATÓRIOS DE DADOS-CHAVE HOJE (GMT): 1015 EUR Cimeira Econômica da UE 1015 EUR Liderada LTRO 40.0B v 129.8B 1230 USD Conta Corrente -103B v -100B 1230 USD Reclamações de Desemprego 295K v 289K 1400 USD Índice de Fabricação de Filadélfia 7.2 v 5.2 NOITE: A reunião do FOMC e o pressionador da presidente da FED, Yellen, foram o catalisador de um colapso das expectativas do fundo do Fed ontem. NOS.
Leia o artigo anterior.
Neste tutorial em vídeo para acompanhar o artigo educacional, analisamos como usar nosso novo indicador VWAP para criar oportunidades de negociação de alta probabilidade e alta recompensa e aprender como você pode começar a aumentar seus lucros comerciais imediatamente.
Negociação com VWAP e MVWAP.
O preço médio ponderado por volume (VWAP) eo preço médio ponderado do volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os comerciantes. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos.
O MVWAP pode ser usado por comerciantes de longo prazo, mas o VWAP apenas olha um dia por vez devido ao seu cálculo intra-dia. Ambos os indicadores são um tipo especial de média de preços que leva em consideração o volume; Isso fornece um instantâneo muito mais preciso do preço médio. Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se eles tiveram boa execução ou má execução em seu pedido. (Para um primer, veja Médias móveis ponderadas: o básico.)
O cálculo do VWAP é executado pelo software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Como essa linha é calculada é a seguinte:
Escolha o seu cronograma (gráfico, 1 min, 5 min, etc.) Calcule o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é obtido tomando a adição do alto, baixo e próximo e dividindo por três: (H + L + C) / 3 Multiplique esse preço típico pelo volume desse período. Isso nos dará um valor chamado TP * V. Mantenha um total de valores TP * V, chamado TPV cumulativo. Isso é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto para o primeiro período, uma vez que não haverá valor prévio). Esta figura deve estar sempre aumentando à medida que o dia avança. Mantenha o total acumulado de volume acumulado. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Este número só deve aumentar quando o dia progride. Calcule o VWAP com suas informações: TPV cumulativo / volume cumulativo. Isso proporcionará um preço médio ponderado em volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha de fluxo que sobrepõe os dados de preços no gráfico.
É provável que seja melhor usar uma planilha eletrônica para rastrear os dados se você estiver fazendo isso manualmente. Uma folha de cálculo pode ser facilmente configurada.
Os cálculos apropriados deveriam ser inseridos.
Alcançar o MVWAP é bastante simples depois que o VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode passar do dia a dia porque é uma média de uma média. Isso proporciona aos comerciantes de longo prazo um preço ponderado médio móvel.
Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, eles simplesmente esperariam os primeiros dez períodos e passariam a média dos 10 primeiros cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, média dos 10 números VWAP mais recentes, inclua um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP em 11 períodos anteriores.
Inscreva-se em Gráficos.
Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador.
Se um comerciante deseja usar o indicador Moving VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, entre em sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios.
Diferenças entre VWAP e MVWAP.
O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume para o dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, existem cálculos de 390 (6.5 horas X 60 minutos) que serão feitos para o dia, com o último que fornece o VWAP do dia.
O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois pode ser fluido de um dia para o outro, proporcionando uma média do valor VWAP ao longo do tempo.
Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais receptivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se um período mais longo for escolhido.
O VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter comerciantes, especialmente após a execução (ou final do dia). Ele permite que o comerciante saiba se eles receberam um preço melhor do que o médio nesse dia ou se eles receberam um preço pior. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para mais informações, consulte Entendendo a Execução da Ordem.)
O VWAP começará fresco todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado aberto; portanto, esta ação geralmente pesa fortemente no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, pois sempre medirá os períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, portanto, quanto mais períodos forem calculados em média.
Há uma ressalva para usar este intra-dia embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser no final do dia.
Nos dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar enquanto os preços rebatam o MVWAP ou o VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa à medida que o preço avança em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço aumentou, permaneceu em grande parte acima do VWAP e MWAP, e diminui as linhas de oportunidades de compra. À medida que o preço caiu, eles ficaram em grande parte abaixo dos indicadores e as manifestações para as linhas estavam vendendo oportunidades.
Os indicadores também fornecem informações negociáveis em ambientes de mercado variáveis.
Nos dias de rodada, os comerciantes podem comprar conforme o preço cruza acima do VWAP / MVWAP e vender como cruzamentos de preços abaixo do VWAP / MVWAP para negociações rápidas. Este método corre o risco de ser pego na ação do whipsaw.
Alternativamente, um comerciante pode usar outros indicadores, incluindo suporte e resistência, para tentar comprar quando o preço estiver abaixo do VWAP e MWAP e vender quando o preço estiver acima dos dois indicadores.
No final do dia, se os valores mobiliários fossem comprados abaixo do VWAP, o preço alcançado é melhor do que a média. Se a segurança fosse vendida acima do VWAP, era um preço de venda melhor do que a média.
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